近年來(lái)，山東臨沂蘭山農商銀行認真貫徹落實(shí)監管部門(mén)、行業(yè)管理部門(mén)戰略部署，緊緊圍繞該行經(jīng)營(yíng)管理工作目標及改革發(fā)展要求，通過(guò)建立完善全面風(fēng)險管理組織架構和運行機制，健全風(fēng)險偏好，強化各類(lèi)風(fēng)險管理措施，探索有效風(fēng)險管理手段，有效抵御總體風(fēng)險和各類(lèi)風(fēng)險，確保經(jīng)營(yíng)目標和發(fā)展戰略的全面實(shí)施。
　　強化頂層設計，科學(xué)建立風(fēng)險管理組織架構
　　該行遵循獨立、專(zhuān)業(yè)和全面的原則，優(yōu)化風(fēng)險管理組織架構，建立全面、專(zhuān)業(yè)、垂直、集中、獨立的風(fēng)險管理組織架構。
　　在董事會(huì )層面，設立風(fēng)險管理委員會(huì )，負責審議風(fēng)險管理相關(guān)重要政策、制度、規劃、程序等，監督經(jīng)營(yíng)管理層開(kāi)展全面風(fēng)險管理工作。并建立風(fēng)險管理委員會(huì )與董事會(huì )下設的其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的溝通機制，確保信息充分共享并能夠支持風(fēng)險管理相關(guān)決策。
　　在高級管理層層面，設立全面風(fēng)險管理委員會(huì )及各類(lèi)風(fēng)險管理委員會(huì )，強化風(fēng)險集中管理，建立適應全面風(fēng)險管理的經(jīng)營(yíng)管理架構。根據董事會(huì )設定的風(fēng)險偏好，研究制定風(fēng)險管理政策策略，并定期評估，必要時(shí)予以調整。將風(fēng)險戰略向業(yè)務(wù)層面傳導，并充分平衡業(yè)務(wù)和風(fēng)險之間的關(guān)系，在風(fēng)險和發(fā)展出現矛盾時(shí)迅速、準確地給出判斷和決策，實(shí)時(shí)適應市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和業(yè)務(wù)發(fā)展。
　　在現有框架基礎上，進(jìn)一步強化各級機構和部門(mén)的風(fēng)險管理職責，構筑起前臺業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險管理職能部門(mén)以及審計監察部門(mén)組成的風(fēng)險管理“三道防線(xiàn)”。突出前臺業(yè)務(wù)部門(mén)作為“第一道防線(xiàn)”的重要責任，各級營(yíng)業(yè)機構、崗位、員工是全面風(fēng)險管理的主要承擔者，是執行風(fēng)險政策的關(guān)鍵節點(diǎn)，不斷強化風(fēng)險意識和文化，在日常運營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展中體現該行的風(fēng)險戰略和風(fēng)險文化。風(fēng)險管理部門(mén)為全面風(fēng)險管理的牽頭部門(mén)，是風(fēng)險管理的“第二道防線(xiàn)”，負責風(fēng)險管理的總體性、系統性、基礎性工作，從制度和政策層面系統性規劃和把控，組織識別、計量、評估、監測、控制或緩釋全面風(fēng)險和各類(lèi)重要風(fēng)險，持續監控風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額及風(fēng)險管理政策和程序的執行情況，組織開(kāi)展風(fēng)險評估，持續提高風(fēng)險管理的有效性。審計監察部門(mén)是風(fēng)險管理的“第三道防線(xiàn)”，負責認真履行監督評價(jià)等職責。
　　健全風(fēng)險偏好，持續夯實(shí)穩健經(jīng)營(yíng)管理基礎
　　建立風(fēng)險偏好框架，完善風(fēng)險偏好管理體系。主動(dòng)對標監管要求，研究風(fēng)險偏好良好實(shí)踐，基于自身風(fēng)險管控經(jīng)驗與做法，歸納經(jīng)營(yíng)戰略和風(fēng)險承擔的邊界，建立包括風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額和風(fēng)險偏好治理架構三個(gè)重要組成部分的風(fēng)險偏好框架。建立董事會(huì )是該行風(fēng)險偏好的最高決策機構，高級管理層負責組織執行傳導與監控報告，風(fēng)險管理部門(mén)牽頭研究制定風(fēng)險偏好陳述及指標體系的風(fēng)險偏好治理架構。
　　建立風(fēng)險偏好實(shí)現機制，發(fā)揮風(fēng)險偏好指導作用。不斷提升風(fēng)險政策制定、宏觀(guān)研究能力，緊跟國家戰略，將風(fēng)險偏好充分融入經(jīng)營(yíng)計劃、風(fēng)險政策、風(fēng)險限額、績(jì)效考核等主要經(jīng)營(yíng)載體中，初步建立偏好實(shí)現機制，引導全體員工在統一風(fēng)險偏好下開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理，確保在保持經(jīng)營(yíng)活力的同時(shí)，強調對風(fēng)險的充分揭示和前瞻判斷，確保主要經(jīng)營(yíng)指標良好穩定，經(jīng)營(yíng)軌跡與風(fēng)險偏好框定方向相吻合，風(fēng)險防控舉措得到較好回報。
　　強化風(fēng)險偏好系統的運用。發(fā)揮系統在全面風(fēng)險管理工作中的“機控”作用，依托風(fēng)險偏好管理系統，確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額，細化各類(lèi)風(fēng)險指標的目標值和閾值，強化各類(lèi)別風(fēng)險的監測、預警、處置和報告，進(jìn)一步提升風(fēng)險管理能力。
　　強化分析研究，深入探索有效風(fēng)險管理手段
　　建立完善監測預警機制。建立科學(xué)的風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險評估、風(fēng)險監測、風(fēng)險應對和風(fēng)險報告預警機制，對信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險等各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行合理的識別、計量、監測、評估，明確風(fēng)險標識，實(shí)行即時(shí)持續監測。
　　建立完善風(fēng)險評估機制。按月開(kāi)展風(fēng)險評估，按季開(kāi)展專(zhuān)項風(fēng)險評估，全面掌握該行信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、信息科技風(fēng)險等各類(lèi)風(fēng)險狀況，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險隱患和管理漏洞，強化風(fēng)險評估結果運用，持續提高風(fēng)險管理的有效性，促進(jìn)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
　　建立完善壓力測試機制，定期開(kāi)展壓力測試。設計壓力情景，收集測試數據，設定假設條件，確定測試方法，定期組織開(kāi)展壓力測試。對壓力測試結果進(jìn)行定量分析和定性分析，形成壓力測試報告，向全面風(fēng)險管理部門(mén)、高級管理層和監管部門(mén)報告，并評估壓力測試對該行的影響，制定和落實(shí)風(fēng)險改進(jìn)措施，切實(shí)將壓力測試結果運用于風(fēng)險管理和各項經(jīng)營(yíng)管理決策中。